Česky English

Statistické metody v ekonomice A1M16STA

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními formami a postupy při sběru, zpracování, vyhodnocování a interpretaci dat v oblasti řízení a rozhodování. Pozornost je zaměřena na popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení, bodové a intervalové odhady, testy hypotéz, aproximace teoretických rozdělení, regresi a analýzu časových rad.

Literatura:

[1] Miloslav Kaňok. Statistické metody v managementu. ČVUT. 2002
[2] Šedivá, Marek, Ťoupal, Wagnerová. Pravděpodobnost a statistika pro FEL. 2011
[3] Van Matre, Gilbreath. Statistics for Business and Economics. 1987
[4] Anderson, Sweeney, Williams. Statistics for Business and Economics. 2011
[5] Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2014

Aktuality

Přednášející, cvičící: Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.

E-mail: sherzod.tashpulatov@fel.cvut.cz

Místnost: B1-364

Konzultační hodiny: po dohodě emailem

 

Rozvrh

Přednášky: úterý 11:00-12:30 (Z2:B1-346)

Cvičeni: úterý 12:45-16:00 (Z2:B1-233)

 

Hodnocení

Test 1 (45 min.)

20 bodů

Test 2 (45 min.)

20 bodů

Aktivní účast na přednáškách

5 bodů (bonus)

Aktivní účast na cvičeních

6 bodů

4 bodů

Zkouška

50 bodů

Celkem

100 bodů plus 5 bodů (bonus)

 

Požadavky na zápočet

  • max. 4 absence
  • min. 20 bodů ze semestru

Požadavky ke zkoušce

  • min. 20 bodů ze zkoušky

 

Klasifikační stupeň ECTS

A

B

C

D

E

F

Bodové hodnocení

100-90

89-80

79-70

69-60

59-50

< 50

Česky

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Anglicky

excellent

very good

good

satisfactory

sufficient

fail

Testy budou probíhat během přednášky. Při testech a zkoušce opisování nebo komunikace je zakázáno. Lze používat obyčejnou kalkulačku bez statistických funkcí a jednostranný A5 tahák obsahující vzorce a definice.

Týden

Datum

Téma

Literatura

1.

23.2.

Základní statistické pojmy. Rozdělení četností. Prezentace dat. Popisná statistika. Míry polohy. Průměry. Centrální momenty: rozptyl, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost. Variační koeficient

[1] – Kap: 1–4.2.4; 4.3.5; 4.3.7; 4.4; 4.5; 10.1–10.3

[3] – Kap: 2

[4] – Kap: 1–3

2.

1.3.

Kvantily. Kvartily. Median. Value at Risk (VaR) model. Krabicový graf s vousy. Odlehlá pozorování

[1] – Kap: 4.2.5–4.3.2; 4.3.6

[5] – Kap: 9.5

3.

8.3.

Statistická indukce, vybraná teoretická rozdělení (Diskrétní rovnoměrné, geometrické, binomické, hypergeometrické, Poissonovo, exponenciální, normální rozdělení). Čebyševova nerovnost. Centrální limitní věta

[1] – Kap: 5.1–5.2

[3] – Kap: 4, 5, 6.7

[4] – Kap: 4–6

4.

15.3.

Studentovo, chí-kvadrát, Fisherovo rozdělení. Bodové a intervalové odhady základního souboru pro průměr, relativní četnost a rozptyl

[1] – Kap: 5.2; 6.1; 6.2

[3] – Kap: 8.1–8.10

[4] – Kap: 7, 8

5.

22.3.

Testování statistických hypotéz. Testování průměru, rozptylu a relativní četností. Testování shody průměrů (párové/nepárové, malý/velký soubory). Testování shody rozptylů. Test dobré shody. Kontingenční tabulky. Runs test jako příklad neparametrického testu

[1] – Kap: 6.3

[3] – Kap: 8.11–10.7

[4] – Kap: 9–12

6.

29.3.

ANOVA. Jedno-faktorová, dvou- a více faktorová

[1] – Kap: 9

[3] – Kap: 11

[4] – Kap: 13

7.

5.4.

Měření intenzity závislosti. Kovariance a korelační koeficient. Testování významností korelačního koeficientu. Spearmanův koeficient pořadové korelace

[1] – Kap: 7.1; 7.4

[4] – Kap: 3.5

8.

12.4.

Párová regrese. Vyrovnání analytickými funkcemi. Interpretace odhadů v jednotlivých modelech. Metoda nejmenších čtverců. Transformace do průměrů. Testování významností odhadů a celého modelu. Jednostranný a dvoustranný testy. Druhy chyb

[1] – Kap: 7.2; 7.3; 7.5

[3] – Kap: 12

[4] – Kap: 14

[5] – Kap: 2

9.

19.4.

Vícenásobná regrese. Gauss-Markovy předpoklady. Ramsey RESET test

[1] – Kap: 8

[3] – Kap: 13

[4] – Kap: 15.1–15.5, 16.1, 16.2

[5] – Kap: 3, 4, 6, 8

10.

26.4.

Binární vysvětlující proměnné. Jejich použiti a interpretace

[5] – Kap: 7

11.

3.5.

Lineární pravděpodobnosti model. Probit a logit

[4] – Kap: 15.9

[5] – Kap: 7

12.

10.5.

Časové řady. Sezonní složka, trend a náhodná složka. Gauss-Markovy předpoklady

[1] – Kap: 11.6

[3] – Kap: 14

[4] – Kap: 18.1, 18.5, 18.6

[5] – Kap: 11

13.

17.5.

Časové řady. Autokorelace a heteroskedasticita

[4] – Kap: 16.6

[5] – Kap: 12

14.

24.5.

Rezerva a konzultace

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.